01 / Mô hình dịch vụ
Input → Evidence → Verdict
Dịch vụ không bắt đầu bằng việc tối ưu con số đẹp nhất. Nó bắt đầu bằng một đặc tả đủ rõ để người khác có thể chạy lại và chỉ kết thúc khi bằng chứng dẫn đến một quyết định có điều kiện.
Quy tắc được đóng băng
Entry, Exit, TP, SL, khung thời gian, vũ trụ giao dịch, sizing và mọi giả định phải được viết rõ trước khi đọc kết quả.
Kiểm tra có thể tái lập
Dữ liệu, mã nguồn, mô hình lệnh, chi phí, ngoài mẫu, walk-forward và stress test được lưu cùng dấu vết chạy.
PASS / WATCH / FAIL
Kết luận đi kèm lý do, điều kiện còn thiếu, giới hạn triển khai và tín hiệu buộc phải đánh giá lại.
02 / Quy trình 7 lớp
Mỗi lớp loại một kiểu ảo tưởng thường gặp
Thứ tự kiểm chứng được giữ cố định để tránh sửa câu hỏi sau khi đã nhìn thấy đáp án.
Đóng băng đặc tả
Chuẩn hóa quy tắc, tham số, cách xử lý tín hiệu trùng, sizing, lịch giao dịch và tiêu chí đánh giá.
Kiểm toán nguồn dữ liệu
Ghi nhà cung cấp, múi giờ, corporate actions, missing bars, proxy, survivorship và mọi bước làm sạch.
Mô hình hóa khớp lệnh
Xác định thời điểm lệnh có thể khớp, ưu tiên TP/SL, phí, spread, trượt giá, funding và giới hạn thanh khoản.
Chạy baseline tái lập
Tạo kết quả cơ sở cùng cấu hình, phiên bản mã nguồn, nhật ký chạy và chỉ số từ lệnh đến danh mục.
Tách dữ liệu ngoài mẫu
Không dùng phần dữ liệu này để thiết kế; đo xem lợi thế có còn tồn tại khi không được nhìn trước hay không.
Walk-forward qua nhiều giai đoạn
Lặp quy trình train, chọn và kiểm tra theo thời gian để quan sát độ ổn định khi chế độ thị trường thay đổi.
Stress và ra quyết định
Tăng chi phí, dịch tham số, chia regime, kiểm tra drawdown rồi kết luận PASS, WATCH hoặc FAIL với điều kiện rõ ràng.
03 / Bảy câu hỏi bằng chứng
Một báo cáo phải trả lời được trước khi được tin
- Quy tắc có đủ rõ để một người khác triển khai độc lập và cho cùng tín hiệu không?
- Dữ liệu đến từ đâu, đã được biến đổi thế nào và có dùng thông tin tương lai không?
- Lệnh có được khớp tại thời điểm thực tế có thể hành động, với chi phí hợp lý không?
- Kết quả còn dương trên dữ liệu ngoài mẫu và qua nhiều giai đoạn thị trường không?
- Lợi thế có sống sót khi phí, spread, trượt giá hoặc độ trễ tăng lên không?
- Thay đổi nhỏ ở tham số có làm kết quả sụp đổ, cho thấy nguy cơ overfit không?
- Drawdown, chuỗi thua, cỡ mẫu và điều kiện thất bại có phù hợp với mục tiêu sử dụng không?
04 / Bộ bàn giao
Không chỉ một file tổng kết lợi nhuận
Đặc tả đã khóa
Phiên bản quy tắc, tham số, phạm vi thị trường và giả định vận hành dùng cho lần kiểm chứng.
Data manifest
Nguồn, giai đoạn, checksum hoặc định danh, bước làm sạch và giới hạn chất lượng dữ liệu.
Báo cáo kết quả
Lệnh, win rate, expectancy, profit factor, drawdown, phân phối lợi nhuận và phân rã theo giai đoạn.
Ma trận độ bền
Ngoài mẫu, walk-forward, chi phí, tham số, regime và các kịch bản bất lợi phù hợp chiến lược.
Phiếu PASS / WATCH / FAIL
Lý do kết luận, giới hạn, việc cần làm tiếp và điều kiện buộc chiến lược phải kiểm chứng lại.
05 / Ba phạm vi
Chọn độ sâu theo câu hỏi cần trả lời
Rapid audit
Rà soát đặc tả, dữ liệu, logic mã nguồn và các red flag lớn trước khi đầu tư vào một nghiên cứu đầy đủ.
Full validation
Thực hiện toàn bộ quy trình 7 lớp, tạo bộ bằng chứng tái lập và kết luận nghiên cứu chính thức.
Research/live parity review
So sánh giả định nghiên cứu với bot, sàn, lịch chạy và cách khớp lệnh thực tế để tìm độ lệch triển khai.
06 / Ranh giới dịch vụ
Những việc báo cáo kiểm chứng không làm thay bạn
- Không bảo đảm lợi nhuận, tỷ lệ thắng, mức drawdown hoặc hiệu quả tương lai.
- Không cung cấp tư vấn đầu tư, pháp lý hoặc phân bổ vốn cá nhân hóa.
- Không nhận, giữ, quản lý vốn và không đăng nhập hay đặt lệnh thay khách hàng.
- Không biến kết quả nghiên cứu thành phê duyệt chạy live; quyết định và rủi ro vẫn thuộc người dùng.
Đọc ranh giới vận hành đầy đủ
Xem Điều khoản & an toàn để hiểu giới hạn trách nhiệm, không lưu ký vốn, quyền tự quyết định và giới hạn của dữ liệu lịch sử.
07 / Đầu vào cần có
Càng rõ trước khi chạy, kết quả càng ít bị bóp méo
- Quy tắc Entry, Exit, TP, SL, khung thời gian và danh sách thị trường.
- Cách tính khối lượng, giới hạn vị thế, vốn mô phỏng và ngân sách rủi ro dự kiến.
- Mã nguồn, pseudo-code hoặc ví dụ lệnh đủ để đối chiếu cách hiểu quy tắc.
- Nguồn dữ liệu mong muốn, giai đoạn kiểm tra và mọi giới hạn đã biết.
- Giả định phí, spread, trượt giá, funding, độ trễ và điều kiện thanh khoản.
- Lịch sử tham số, thị trường hoặc biến thể đã thử để đánh giá nguy cơ chọn lọc kết quả.
Câu hỏi thường gặp
Giải đáp trước khi gửi chiến lược
Kiểm chứng chiến lược khác backtest thông thường thế nào?
Backtest chỉ là một lớp. Kiểm chứng đầy đủ còn đóng băng quy tắc, kiểm tra nguồn dữ liệu, mô hình khớp lệnh và chi phí, tách ngoài mẫu, chạy walk-forward, stress test và lưu đủ bằng chứng để tái lập.
DONK QUANT LAB có bảo đảm chiến lược sẽ có lãi không?
Không. Mọi kết quả đều phụ thuộc dữ liệu và giả định; thị trường, thanh khoản, chi phí và hiệu quả chiến lược có thể thay đổi. Dịch vụ không cam kết lợi nhuận tương lai.
Kết quả PASS có nghĩa là được chạy tiền thật ngay không?
Không. PASS chỉ cho biết chiến lược đã vượt các tiêu chí nghiên cứu được nêu trong báo cáo. Quyết định triển khai thật cần phê duyệt riêng, giới hạn rủi ro, kiểm thử vận hành và theo dõi liên tục.
Tôi cần cung cấp những gì để bắt đầu?
Cần quy tắc Entry, Exit, TP, SL, khung thời gian, thị trường, cách tính khối lượng, giả định chi phí, mã nguồn nếu có và lịch sử các thay đổi hoặc tham số đã thử.
Dịch vụ có kiểm tra phí, spread và trượt giá không?
Có khi dữ liệu và sản phẩm cho phép. Báo cáo ghi rõ mô hình phí, spread, trượt giá, funding hoặc các giới hạn chưa thể mô phỏng thay vì mặc định giao dịch miễn phí và khớp lệnh hoàn hảo.
DONK QUANT LAB có nhận vốn hoặc đặt lệnh thay khách hàng không?
Không. DONK QUANT LAB không nhận hoặc giữ vốn, không quản lý tài khoản và không đặt lệnh thay khách hàng. Dịch vụ cung cấp nghiên cứu và báo cáo kiểm chứng để người dùng tự quyết định.