01 / Backtest
Một cuộc diễn tập trên dữ liệu cũ
Backtest chạy các quy tắc giao dịch qua dữ liệu lịch sử để ước tính hệ thống có thể đã vào, thoát và thay đổi vốn như thế nào.
Chọn dữ liệu và giai đoạn
Ví dụ BTC từ 2019 đến 2026 trên khung H4, kèm nguồn và chất lượng dữ liệu.
Đóng băng quy tắc
Xác định điều kiện Entry, TP, SL, quy mô lệnh và thời điểm được dùng thông tin.
Mô phỏng khớp lệnh và chi phí
Tính phí, spread, trượt giá và cách xử lý khi TP, SL cùng bị chạm.
Tổng hợp kết quả
Đọc lệnh thắng, lệnh thua, drawdown, vốn cuối và mức ổn định qua các giai đoạn.
02 / Bốn số nền tảng
Đọc cùng nhau, không chọn con số đẹp nhất
Số lệnh
Mẫu quá nhỏ khiến vài lệnh may mắn có thể làm kết quả trông tốt bất thường.
Tỷ lệ thắng
Số lệnh có lãi chia tổng số lệnh; không cho biết mỗi lệnh thắng hoặc thua bao nhiêu.
Drawdown
Mức giảm từ đỉnh vốn trước đó; cần biết cách tính theo vốn thực, PnL đã đóng hay giá trị đang biến động.
Profit Factor (PF)
Tổng lãi của các lệnh thắng chia tổng lỗ của các lệnh thua. PF lớn hơn 1 nghĩa tổng lãi lớn hơn tổng lỗ trong mẫu, nhưng vẫn cần xem chi phí, số lệnh và độ ổn định.
03 / Win rate
Tỷ lệ thắng thấp vẫn có thể có lãi, và ngược lại
Hệ A có win rate 80% nhưng tổng kết quả = 8 × 1 - 2 × 5 = -2. Win rate cao không cứu được tỷ lệ lãi/lỗ kém.
04 / Drawdown
Mức giảm càng sâu, đường về đỉnh cũ càng khó
Cần khoảng +11,1%
Mức tăng cần thiết để quay lại đỉnh cũ sau khi vốn giảm 10%.
Cần +100%
Khi vốn giảm một nửa, phải tăng gấp đôi phần còn lại mới quay về mức ban đầu.
05 / Checklist đọc báo cáo
Mười câu hỏi trước khi tin một biểu đồ backtest
- Dữ liệu từ đâu, thuộc giai đoạn nào và có bị thiếu không?
- Tín hiệu có dùng thông tin tương lai hoặc cây nến chưa đóng không?
- Lệnh được khớp ngay trên giá đã dùng tạo tín hiệu hay ở thời điểm hợp lý tiếp theo?
- Phí, spread, trượt giá và funding đã được tính chưa?
- Có bao nhiêu lệnh và kéo dài qua bao nhiêu kiểu thị trường?
- Win rate đi cùng lãi trung bình, lỗ trung bình và PF thế nào?
- Drawdown được tính trên vốn nào và có tính vị thế đang mở không?
- Kết quả có được kiểm tra ngoài mẫu hoặc qua nhiều giai đoạn không?
- Thông số hiện tại được chọn trước hay chọn sau khi nhìn toàn bộ lịch sử?
- Giao dịch thật sẽ khác mô phỏng ở những điểm nào?
06 / Dữ liệu trên DONK QUANT LAB
Hiển thị kết quả và giới hạn cùng một chỗ
Trang chủ công bố replay lịch sử của workflow Recovery-11 theo từng năm, hai mô hình chi phí và các giới hạn dữ liệu. Đây là bằng chứng nghiên cứu, không phải PnL live.
Chi phí thường
Kịch bản mô phỏng với bộ giả định chi phí cơ sở được công bố.
Stress chi phí
Kịch bản tăng chi phí để xem kết quả có còn chịu được điều kiện bất lợi hơn không.
Xem toàn bộ bảng
Mở phần backtest trên trang chủ để đọc vốn, số lệnh, win rate, PnL, %PnL từng năm và ghi chú phương pháp.
Câu hỏi thường gặp
Giải đáp nhanh về backtest và drawdown
Backtest là gì?
Backtest là mô phỏng quy tắc giao dịch trên dữ liệu lịch sử để xem hệ thống có thể đã hoạt động như thế nào dưới các giả định cụ thể.
Win rate cao có tốt không?
Chưa đủ để kết luận. Một hệ thống thắng nhiều lệnh nhỏ nhưng thua ít lệnh rất lớn vẫn có thể lỗ. Cần đọc cùng mức lãi/lỗ trung bình, PF, chi phí và drawdown.
Drawdown là gì?
Drawdown là mức giảm từ một đỉnh vốn trước đó xuống điểm thấp hơn. Nó cho biết giai đoạn tệ có thể làm tài khoản giảm sâu đến đâu theo cách tính được công bố.
Backtest có bảo đảm lợi nhuận tương lai không?
Không. Backtest phụ thuộc dữ liệu và giả định. Thị trường, chi phí, thanh khoản, khớp lệnh và hiệu quả chiến lược có thể thay đổi.
Cần xem bao nhiêu lệnh trong backtest?
Không có số duy nhất cho mọi chiến lược, nhưng mẫu quá nhỏ làm kết luận kém tin cậy. Cần xem cả số lệnh, thời gian, nhiều giai đoạn thị trường và kiểm thử ngoài mẫu.