01 / HYPOTHESIS
Viết điều có thể sai.
Trước khi nhìn kết quả, nêu quy tắc và lý do có thể kiểm tra. Xác định thị trường, khung thời gian, dữ liệu được phép dùng và kết quả nào sẽ khiến ta bỏ giả thuyết. Nếu chọn tham số sau khi thấy toàn bộ lịch sử, mô phỏng đã mang dấu vết của giai đoạn lẽ ra dùng để đánh giá.
02 / DATA
Thời điểm là một phần của dữ liệu.
Mỗi giá trị cần có nguồn, mốc thời gian và quy tắc xử lý thiếu hoặc sai. Một mức giá đóng cửa chỉ có thể tạo quyết định sau khi nến đóng; khớp lệnh giả định tại chính mức đóng cửa đó có thể nhìn trước điều chưa biết. Với dữ liệu sửa lại sau này, cần phân biệt bản ghi hiện tại với dữ liệu thực sự sẵn có ở thời điểm quá khứ.
Ví dụ Python cho quant đi từ phép tính nhỏ đến vấn đề thời điểm.
03 / SIMULATION
Đưa chi phí vào trước khi đọc lãi.
Quy tắc phải xác định thứ tự tín hiệu, điểm vào có thể giao dịch, kích thước vị thế và cách xử lý một nến chạm cả dừng lỗ lẫn chốt lời. Phí, spread, trượt giá và độ sâu thị trường có thể thay đổi kết luận. Một giả định đơn giản được ghi rõ vẫn hữu ích để học; nó không tương đương chất lượng khớp lệnh của sàn.
Xem Entry, TP và SL và spread, leverage để hiểu cơ học và chi phí.
04 / VALIDATION
Giữ phần kiểm tra ngoài lựa chọn.
Đặt ranh giới giai đoạn xây dựng và giai đoạn ngoài mẫu trước khi điều chỉnh quy tắc. So sánh với một mốc phù hợp, đọc phân phối lỗ và drawdown, thử độ nhạy với chi phí và các tham số gần nhau. Nhiều lần thử rồi chỉ kể cấu hình đẹp nhất tạo rủi ro chọn lọc; kết quả ngoài mẫu đã dùng để chọn cũng không còn độc lập.
Backtest, win rate và drawdown giải thích vì sao một tỷ lệ thắng không đủ kết luận.
05 / DOCUMENTATION
Giữ lại cả câu hỏi chưa được trả lời.
Lưu phiên bản quy tắc, nguồn dữ liệu, mã, giả định chi phí, cách chia mẫu và kết quả âm. Báo rõ việc nào chỉ là minh họa hoặc đại diện gần đúng; xác nhận độc lập đòi hỏi chính bằng chứng tương ứng. Tài liệu giúp người khác lần theo kết luận, không tự biến một backtest thành lời khuyên hay thẩm quyền vận hành.
CHECKLIST / TRƯỚC KHI TIN MỘT KẾT QUẢ
Sáu câu hỏi nên còn trên bàn.
- Nguồn dữ liệu và phiên bản có được ghi lại?
- Thông tin có sẵn trước lúc quyết định hay xuất hiện sau đó?
- Quy tắc vào, thoát và rủi ro có viết đủ để chạy lại?
- Phí, spread và giả định khớp lệnh có hợp lý với thị trường?
- Phần ngoài mẫu có được giữ ngoài quá trình chọn tham số?
- Kết quả âm, giới hạn và phép thử thay thế có được công bố?